“Сократ” внедрила новую технологию оценки рисков

Группа “Сократ” внедрила новую технологию оценки рисков. Речь идет об адаптированной под украинский фондовый рынок системе управления рисками, над которой специалисты компании работали последние два года.

Суть подхода состоит в поиске оптимального соотношения между прибыльностью и рисками, как в своем бизнесе, так и в инвестиционных решениях, реализуемых для клиентов. Постоянный мониторинг, оценка и регулирование рисков позволяет учитывать их как на стадии принятия инвестиционных решений, так и в процессе осуществления деятельности на рынке ценных бумаг.

Система риск-менеджмента, используемая группой “Сократ”, включает как общепринятые математические модели оценки рисков, так и методологии, разработанные специалистами компании. Группа уделяет внимание различным видам рисков: балансовой ликвидности, кредитным, рыночным, операционным, рискам рыночной ликвидности.

Особенно интересная в данной связи применяемая система анализа ликвидности активов. Она позволяет формировать более динамичные стратегии управления портфелями ценных бумаг инвестора, при сохранении риска ликвидности на допустимом для него уровне. То есть теперь крупные портфельные инвесторы еще на стадии принятия решений могут оценить уровень возможных потерь по портфелю ценных бумаг в случае срочной продажи или необходимости его быстрой реструктуризации. Что позволяет контролировать риски ликвидности своего портфеля, и минимизировать возможные убытки

С целью ограничения собственного кредитного риска, в “Сократе” используется система лимитов на контрагентов. В ее основе — внутренняя методология рейтинговой оценки надежности финансовых компаний. Она дает возможность регулировать уровни риска, которые связаны с просрочкой выполнения контрагентами своих обязательств, а также риск дефолта партнера.