НБУ ввел новый норматив долгосрочной ликвидности для банков

Национальный банк Украины (НБУ) решил ввести новый пруденциальный норматив для украинских банков — коэффициент чистого стабильного финансирования или NSFR (англ. Net Stable Funding Ratio). Новый норматив NSFR внедрен постановлением правления НБУ №158 от 24 декабря “О введении коэффициента чистого стабильного финансирования (NSFR)” и решением правления НБУ №1001-рш “Об одобрении Методики расчета коэффициента чистой стабильного финансирования (NSFR)”, которые вступят в силу с 3 февраля 2020 года, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

“Главная цель NSFR — способствовать снижению одного из системных рисков для финансовой стабильности, связанного с короткой срочностью фондирования банков, сбалансировать активы и пассивы банков по срокам погашения, создать стимулы для банков привлекать депозиты на долгосрочные сроки и уменьшить зависимость от краткосрочного финансирования”, — отмечается в сообщении.

В НБУ также указывают, что введение коэффициента NSFR является важным шагом в гармонизации требований к ликвидности украинских банков с нормами законодательства ЕС и рекомендациями Базельского комитета после введения коэффициента покрытия ликвидностью (LCR) и новых стандартов организации системы управления рисками в банках Украины, включая риск ликвидности.

NSFR определяет минимальный уровень ликвидности банка на горизонте один год и рассчитывается как соотношение объема имеющегося стабильного финансирования к объему необходимого стабильного финансирования.

В том числе объем имеющегося стабильного финансирования — это сумма составляющих пассивов (регулятивный капитал и обязательства), взвешенных на установленные Национальным банком соответствующие коэффициенты, отражающие уровень их стабильности.

Объем необходимого стабильного финансирования — это сумма составляющих активов и внебалансовых обязательств, взвешенных на установленные Национальным банком соответствующие коэффициенты, характеризующие их ликвидность.

Банки должны будут соблюдать норматива NSFR в целом по всем валютам, а также обеспечивать постоянный расчет и мониторинг NSFR отдельно в национальной валюте и группе иностранных валют.

Начальное значение и переходный период для внедрения NSFR в Украине будут определяться по результатам тестовых расчетов, которые будут осуществляться ежемесячно с августа и до конца 2020 года.

“Согласно нормам ЕС и Базельским рекомендациям, минимальное значение NSFR для банков должен составлять не менее 100%. С начала 2021 года NSFR станет обязательным к исполнению. Некоторое время действующий норматив краткосрочной ликвидности (Н6) будет применяться одновременно с NSFR, после чего он будет отменен”, — сказано в сообщении.

Как указывает НБУ: NSFR — один из двух коэффициентов ликвидности, разработанных Базельским комитетом по банковскому надзору в ответ на глобальный финансовый кризис 2007-2008 годов.