НБУ разрешил новый инструмент докапитализации банков

Национальный банк Украины (НБУ) вводит новый инструмент капитала с условиями конверсии/списания. Новый инструмент внедряется постановлением правления НБУ №148 от 22 декабря, которое вступает в силу с 27 декабря, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу регулятора.

“Новый инструмент расширит возможности для увеличения уровня капитализации банковской системы Украины и является первым шагом в реформировании требований к капиталу, введение которых запланировано на 2020 год”, — сказано в сообщении.

В НБУ пояснили, что основной характеристикой инструмента станет способность поглощать убытки банка (”loss absorption mechanism”) через конверсию или списание обязательств по таким инструментам за счет средств инвесторов, а не за счет средств других кредиторов и государства.

“Конверсию или списания обязательств по инструменту банк осуществляет в случае наступления триггерного события — снижения уровня достаточности капитала банка (без учета инструмента) ниже 6,25%”, — отмечается в сообщении.

“Для осуществления конверсии средства по инструменту направляются на приобретение простых акций банка, что позволит увеличить размер уставного капитала банка. В случае списания обязательств по инструменту банк получит доход, который “поглотит” текущие убытки от его деятельности”, — пояснили в НБУ.

Новый инструмент является долгосрочным (срок привлечения средств — не менее 50 лет) и предусматривает постепенную амортизацию в течение 15 лет до конечного срока погашения.

Этот инструмент пока включаться в капитал 1 уровня (основного капитала) банка, а после введения новых требований к структуре капитала — в дополнительный капитал 1 уровня. Для включения инструмента в капитал банк получает разрешение Национального банка.

“Требования к инструменту разработаны в соответствии с нормами законодательства ЕС, в частности Регламента (ЕС) №575/2013 от 26 июня 2013 года, дополнительных регламентов ЕС к нему и Директивы 2013/36/ЕС, основанных на рекомендациях Базеля III”, — сказано в сообщении НБУ.

Как сообщалось, НБУ в начале октября обнародовал итоги стресс-тестирования 24 банков,согласно которым 8 кредитных учреждений потребовали докапитализацию на общую сумму 6,1 млрд грн. Изначально они должны были увеличить капитал до конца года.

В рамках стресс-теста по неблагоприятному сценарию, докапитализации потребуют еще 5 банков.

Общая потребность в капитале 13 банков по неблагоприятному сценарию составляет 42,1 млрд грн. Для покрытия потребности в капитале по неблагоприятному сценарию банки должны разработать и выполнить к концу 2019 года план реструктуризации.

В рамках соответствующего плана допускаются меры по улучшению качества кредитного портфеля, реструктуризация кредитов (в том числе в соответствии с законом “О финансовой реструктуризации”), усиление залогов, взыскание залогов по проблемным кредитам, продажа непрофильных активов, оптимизация операционных расходов и прочие меры.