Большинство из банков, в которых НБУ проведет стресс-тестирование в 2023 г., пройдет его успешно — Андрей Волков, финансист

Основатель и управляющий партнер группы компаний “Инвестохиллc” Андрей Волков считает, что подавляющее большинство из 20 крупнейших банков, в которых Национальный банк Украины проведет стресс-тестирование в 2023 году, пройдет его успешно. Такое мнение он высказал в своей колонке на портале Delo.

“Они (банки. — Ред.) имеют и запас прочности, и адекватный риск-менеджмент”, — объясняет финансист.

Исключением, по его словам, могут стать Укрэксимбанк и Укргазбанк, имеющие большой портфель корпоративных кредитов, а с их погашением далеко не все гладко, и находящийся под угрозой национализации Сенс Банк (бывший Альфа-Банк).

Один из ключевых пунктов стресс-тестирования — это анализ качества активов и залогового имущества по кредитам. Следует ли ожидать каких-то “откровений” по данным показателям? Думаю, вряд ли. Все крупные системные банки обладают внутренними системами оценки рисков, которые учитывают не только требования НБУ, но и особую ситуацию в экономике, которая сложилась после 24 февраля 2022 года. Так что опасаться того, что по итогам проверки у кого-то из лидеров рынка раскроется что-то страшное, явно не следует”, — говорит Волков.

По его предположению, может быть разве что несоответствие нормативов в рамках отдельных кредитных договоров. Например, некорректная оценка залога или заниженная оценка уровня риска по конкретному заемщику. Но влияние таких частных случаев на общее финансовое состояние банка будет незначительным.

“Дело в том, что есть специальные нормативы, ограничивающие объем риска на одного заемщика. Эти нормативы не позволяют банку превышать этот риск больше чем на 25% его капитала. Соответственно, по самому худшему сценарию, если у банка в кредитном портфеле будет несколько крупных заемщиков, риск по которым недооценен даже на 50%, это все равно не сможет привести к дестабилизации финучреждения и его падению”, — объясняет финансист.

К тому же, по его словам, если учесть, что у большинства банков запас капитализации вполне приличный — уровень достаточности регулятивного капитала (Н2) почти у всех участников стресс-тестирования превышает норматив в 10% — опасаться точно нечего. И за такие нарушения банкам ничего серьезного не грозит. Разве что Нацбанк может попросить упорядочить кредитный портфель и устранить “перекосы” по ключевым заемщикам.

А вот то, что может обнаружиться по итогам стресс-тестов, по словам Волкова, это реальный объем проблемной задолженности. Но опять же это не означает, что NPL в итоге будет в 1,5-2 раза больше, чем сейчас.

“По результатам переоценки кредитных портфелей доля NPL в попавших на тестирование банках может возрасти на 5-10 п.п. максимум. Следовательно, для всего банковского сектора это будет около 4 п.п. дополнительно. То есть, если отталкиваться от того, что на 1 мая доля проблемных кредитов в системе составляла 45%, то реальная доля токсических долгов, скорее всего, составляет около 49%”, — предположил основатель “Инвестохиллс”.

Напомним, после перерыва в 2022 году Национальный банк снова вернулся к стресс-тестам украинских банков. В 2023 году НБУ проведет оценку 20 крупнейших банков. Суммарный размер чистых активов превосходит 90% активов всего банковского сектора. Кроме того, в этих банках сконцентрирована львиная доля средств физических лиц, почти 97%, а их кредитный портфель достигает 93% всех выданных кредитов.

Стресс-тестирование — это своеобразное упражнение для банков, регулярно проводимое НБУ. Основная цель убедиться в том, что банковская система устойчива к различным угрозам и вызовам (как внешним, так и внутренним), а также выявить ее слабые стороны.