Мечты о прибыли. Как банки пережили прошлый год

НБУ опубликовал основные результаты работы банковской системы за прошлый год. Убыточных банков стало меньше, госбанки продолжают наращивать влияние, а розничные кредиты продемонстрировали взрывной рост, говорится в Обзоре банковского сектора за февраль 2018 года.

В этом году регулятор усилит надзор: с декабря он вводит более сложный норматив краткосрочной ликвидности и запустит обязательные стресс-тестирования для 25 крупнейших банков, рассказала на брифинге замглавы НБУ Катерина Рожкова.

Нацбанк прогнозирует, что из-за перехода на новый стандарт финансового учета МСФО 9 некоторым участникам рынка придется увеличить отчисления в резервы, а в отдельных случаях понадобится докапитализация.

LIGA.net публикует основные тезисы из отчета Нацбанка.

Убыточных стало меньше

Количество убыточных банков в 2017-м сократилось до 18 — годом ранее отрицательный результат показывали 33 финучреждения, отмечает директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук.

За год рынок сократился на 14 игроков (1,7% активов системы): 4 из них стали финкомпаниями, еще один банк завершил слияние с другой структурой (пара Индустриалбанк — Экспресс-Банк).

“Банковский сектор закончил год с убытком 24,4 млрд грн преимущественно из-за увеличения отчислений в резервы со стороны ПриватБанка и двух банков с российским госкапиталом (Проминвестбанк и ВТБ, четвертый крупный убыточный банк — Укрсоцбанк. — Ред.), — говорит Ваврищук. — Операционно сектор показал прибыль — 40,7 млрд грн”.

В 2018 году Нацбанк ожидает убыток менее чем у 10 банков. Прогнозировать, сможет ли система закончить год с прибылью, НБУ пока не берется. Существенно повлиять на результат может введение МСФО 9.

“У нас есть предварительная оценка, но более точные результаты мы получим не ранее чем по окончании первого квартала, — поясняет Ваврищук. — Пока можем сказать, что количество операционно убыточных банков (до отчисления в резервы) в прошлом году тоже уменьшилось — с 23 до 14”.

Данные о финрезультатах банков могут измениться с учетом аудиторской проверки их годовой отчетности, которая должна завершиться до конца апреля, говорится в документе Нацбанка.

Ближе к людям

Розничное кредитование выросло за год на 42% в основном за счет потребительских кредитов. Самый высокий прирост показали Приват (+61,6%) и банки с частным капиталом (+63,5%). В НБУ отмечают, что такие же темпы сохранятся в ближайшие два года, говорит Ваврищук.

Корпоративный сегмент начал расти только во втором полугодии. Больше других чистые кредиты бизнеса в гривне (общий кредитный портфель с поправкой на отчисления в резервы) нарастили госбанки и “иностранцы”: 12,8 и 17,5% соответственно.

“Новые кредиты получали госмонополии, предприятия сферы торговли и сельского хозяйства. Около четверти прироста гривневого портфеля обеспечила реструктуризация старых кредитов в валюте”, — говорится в отчете. Стоимость кредитов как для физлиц, так и для юрлиц в 2017 году практически не изменилась, поскольку банки стали повышать ее еще до увеличения учетной ставки НБУ.

Формально качество кредитного портфеля в системе улучшилось, уровень неработающих кредитов (NPL) во втором полугодии сократился на 3,2 п.п. — до 54,5%.

“Это статистический эффект: у банков появились новые кредиты, которые частично разбавили старую проблему, — объясняет Ваврищук. — Две трети NPL в системе приходится на госбанки, качество портфелей которых в прошлом году ухудшилось”.

За вычетом госбанков и банков с российским госкапиталом уровень проблемной задолженности по системе оценивается в 28,4%. В целом 85% таких кредитов банки уже зарезервировали, эта цифра в текущем году увеличится за счет перехода на МСФО 9. В декабре наибольшие отчисления вследствие нового стандарта выполнили российские банки, а также ПриватБанк.

Опять Приват

77% гривневых ресурсов украинских банков — это вклады физлиц и бизнеса. На две трети эти пассивы состоят из краткосрочных обязательств сроком до 6 месяцев.

“В среднесрочной перспективе средства бизнеса и населения будут занимать три четверти пассивов банковского сектора, — прогнозирует Ваврищук. — В 2017-м доля физлиц в структуре пассивов выросла на 2,2 п.п.”.

Депозитный портфель в гривне вырос за год на 22,4%, в валюте — практически не изменился. Наибольший приток средств населения НБУ фиксировал во втором квартале, а также в декабре. Лидер по темпам прироста — ПриватБанк (+36,3%). Депозиты в гривне корпоративного сектора выросли на 13,6%, валютные средства бизнеса в долларовом эквиваленте сократились на 10%.

“Ставки по гривневым депозитам в 2017 году снизились на 3,2 п.п. — до 14,3 годовых, стоимость привлечения валютных депозитов находится на исторически низком уровне — 3,7%, — говорится в отчете Нацбанка. — На повышение учетной ставки НБУ быстрее всего отреагировали доходности по краткосрочным вкладам до 6 месяцев, которые выросли на 0,2-0,4 п.п.”.

Стресс-тесты, ликвидности и санкции

С этого года НБУ вводит обязательное стресс-тестирование для 25 крупнейших банков, совокупные активы которых охватывают более 95% системы. Для всех остальных будет действовать проверка качества активов — ее НБУ проведет по результатам аудита годовой отчетности (готовят независимые аудиторы), рассказывает Ваврищук.

Еще одно принципиальное новшество — коэффициент покрытия ликвидностью LCR (Liquidity Coverage Ratio), который станет обязательным с декабря этого года. Норматив описывает способность банка выдержать массированный отток средств (20% текущих и 10% срочных) в течение 30 дней, поясняет начальник отдела разработки макропруденциальной политики НБУ Наталья Задерей.

“Старые нормативы были чисто математическими, они не имели под собой экономической сути, поэтому их было просто обходить, — отмечает Катерина Рожкова. — LCR рассчитывается на основании потенциальных притоков и оттоков ликвидности. Современные нормативы — это мало о чем свидетельствующий срез на текущую дату”.

Старые нормативы краткосрочной ликвидности — Н4 и Н5 — регулятор отменять пока не намерен. К 2019-му НБУ разработает проекты реформирования других показателей: долгосрочной ликвидности (новый показатель — NSFR, Net Stable Funding Ratio), а также капитала (появится три норматива адекватности капитала).

Еще одна “административная” позиция НБУ: санкции против российских банков с госкапиталом (Сбербанк, ВТБ, Проминвестбанк, БМ Банк) нужно продлевать.